编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索! 一、大盘概览 美股周四收盘涨跌不一,科技股引领市场反弹,纳指大涨近1.7%,苹果、英伟达涨逾4%,隔夜披露的美国3月PPI创11个月来最大同比涨幅,表明通胀可能会保持高位。 周五盘前,三大股指期货集体走高,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现涨0.05%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.04%,道指期货 $YMmain 涨0.12%。 二、期权成交量TOP 10 1、苹果隔夜收涨超4%,期权合约成交197.40万张,较90日均量放大超2倍,看涨期权占比68%。据报苹果准备对整个Mac产品线进行全面改革,新一代产品将配置苹果自研的旨在增强人工智能功能的芯片。 2、英伟达隔夜大涨4%,期权合约成交182.15万张,其中 NVDA_240412_C_900.00 4月12日到期、行权价为900美元的末日看涨期权成交量激增至12.87万张。 3、Rivian$RIVN 周四大度额超6%,股价刷新历史新低,隔夜期权合约成交30万张,其中Call单成交占比57%。 $META 周三小幅收涨,期权合约成交30万张。公司宣布正在部署一款自主研发的芯片,以帮助支持其人工智能服务。福特周四宣布降低电动F-150皮卡车型的价格以促进销售,市场对造车新势力竞争压力感到担忧。 PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例三、期权异动追踪 1、苹果隔夜大涨逾4%,多张看跌期权合约现大单异动,押注该股短线冲高回落。
2、花旗隔夜涨0.88%,将于周五盘前披露Q1业绩,隔夜期权成交量激增至27.89万张。
3、默沙东隔夜跌0.47%,期权成交量1.98万张,多张看跌期权合约现大单异动。
四、期权IV异动直击 1、医疗保险公司$GL 周四暴跌53%,公司被卖空者指控其存在广泛业务欺诈行为,隔夜其期权成交量暴增至9万张,Put单占比65%,隐含波动率升至214%,达到年内高位。 2、Nikola$NKLA周四放量暴跌26%,期权成交暴增至19万张,其中PUT单占比51%;隐含波动率达到167.55%,IV百分位63%。 注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量:上一日个股期权合约交易总数 IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例 IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 获取更多期权内容,敬请关注《美股期权追踪》专题>> 期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~ 【期权小课堂】 人永远赚不到,认知范围外的钱,除非你靠运气;了解更多期权知识,提高我们的认知,让我们一起赚认知范围内的钱。 风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。 免责声明:华盛独家资讯引用之数据或资料可能得自第三方,华盛通将尽可能确认资料来源之可靠性,但并不对第三方所提供数据或资料之准确性负责,也不构成任何证券、金融产品或工具要约、招揽、建议、意见或任何保证。证券价格有时会大幅波动,价格可升亦可跌,更可变得毫无价值,敬请投资者注意风险。在使用本文件及任何内容时必须注明稿件来源于华盛通,华盛通所属深圳市时代华盛网络科技有限公司将保留所有法律权益。 |